2019•Investytsiyi praktyka ta dosvidOpen access
STRESS-TESTING OF CREDIT RISK OF BANKS BASED ON MACROECONOMIC VARIABLES
Natalia Shulga, L. Belianko
Open full text 2 citations
Abstract
Сьогодні варта підвищеної уваги оцінка кредитного ризику, оскільки він є не лише невід'ємною складовою банківської діяльності, але й в умовах повторюваності кризових явищ набуває особливої актуальності через проблему непогашення заборгованості. Запровадження передової практики стрес-тестування кредитного ризику надасть змогу банкам виявляти готовність до негативного розвитку подій на фінансових ринках та моделювати поведінку у складних економічних умовах.
Open-access reader