METHODS OF IMPROVING THE BANK'S LOAN PORTFOLIO MANAGEMENT IN MODERN CONDITIONS

У статті доведено, що реалізація ефективних методів управління кредитним портфелем вимагає комплексного оцінювання його ефективності. Проведений огляд існуючих підходів до моделювання узагальненої оцінки кредитного портфелю дозволив визначити, що ключовими розглядаються критерії дохідності, ризикованості та ліквідності. Аналіз індикаторів оцінювання кредитного портфелю в контексті статистичного аналізу та економіко-математичного моделювання дозволив визначити основні показники, на яких має ґрунтуватися подібний аналіз: рівень кредитної активності окремо за суб’єктами господарювання та фізичними особами; рівень дохідності цих портфелів; рівень ризикованості; частка непрацюючих кредитів. В якості економіко-математичного інструментарію було використано кластерний аналіз, який дозволив сформувати групи банків за середніми значеннями досліджуваних показників. Відповідно кожному кластеру було запропоновано окремі шляхи підвищення ефективності кредитного портфелю.