2016•Reports of the National Academy of Sciences of UkraineOpen access
Про ймовiрнiсть банкрутства в моделi ризику зi змiнною iнтенсивнiстю надходження премiй
М. О. Перестюк, Yuliya Mishura, Olena Ragulina
Open full text 0 citations
Abstract
Розглянуто узагальнення класичної моделi ризику, коли iнтенсивнiсть надходження премiй залежить вiд капiталу страхової компанiї, який iнвестується в ризиковий актив. Дослiджено питання щодо ймовiрностi вибуху процесу ризику мiж моментами надходження вимог. Побудовано експоненцiальну оцiнку для ймовiрностi банкрутства в цiй моделi.