Some properties of risk measures

Powszechnie wykorzystywane do pomiaru ryzyka miary, jakimi są odchylenie standardowe oraz Value-at-risk nie zawsze oddają charakter mierzonego ryzyka. Dla uogólnienia problematyki pomiaru ryzyka zaproponowano podejście związane z koherentnymi miarami ryzyka. W pracy omówiono aksjomatykę związaną z proponowanym podejściem oraz przegląd miar związanych z omawianą aksjomatyką. Przedstawiono również dyskusję omawianych własności oraz możliwości praktycznych zastosowań.